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Matthias Koenig, Joern Meissner
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| Abstract |
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Wir untersuchen dynamische Entscheidungsmodelle zur Kapazitätskontrolle einer Ressource über einen begrenzten Entscheidungszeitraum. Unser Modell beschreibt Situation eine monopolistische Firma, die Produkte verkauft, deren Herstellung eine gemeinsame Ressource verbraucht. Die Nachfrage für jedes Produkt ist zeitabhängig und als Zufallsvariable modelliert. Die Firma kontrolliert den Umsatz über Beschränkung der Annahme von Kunden-Anfragen für einzelne Produktklassen. Wir betrachten risiko-sensitive Ansätze für das Umfeld, in dem wegen nicht wiederholbarer Ereignisse und kurzfristiger Ziele Risikobedenken eine wichtige Rolle spielen.
Wir analysieren numerisch verschiedene Verfahren zur risiko-aversen Kapazitätskontrolle und zeigen Ergebnisse in Form von der Standardabweichung und dem Conditional-Value-at-Risk. Die Ergebnisse zeigen, dass eine geringe Änderung der risiko-neutralen optimalen Vorgehensweise ausreicht, um Risiko-Aversion zu implementieren. Insbesondere funktionieren risiko-averse Verfahren gut, deren Entscheidungsregeln nur auf den marginalen Werten der risiko-neutralen Lösung basieren. Die Risiko-Sensitivität eines Ansatzes ist dabei nur abhängig vom aktuellem Ressourcenbestand. Dabei ist es unerheblich, ob risiko-neutrale oder risiko-averse Entscheidungen zu dem aktuellen Zustand führten. Aus praktischer Sicht hat dies den Vorteil, dass keine gesonderten Dynamischen Programme für den risiko-aversen Fall gelöst werden müssen. Die Risiko-Sensitivität kann einfach implementiert werden, indem risiko-averse Entscheidungsregeln auf der risiko-neutralen Lösung angewendet werden. |
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| Keywords |
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Dynamische Entscheidungen, Kapazitätskontrolle, Revenue Management, Risko
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| Status |
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Arbeitspapier |
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| Download |
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www.meiss.com/download/RM-Koenig-Meissner-02.pdf
(585 kb) |
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| Reference |
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BibTeX,
Plain Text |
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